Книга Долгосрочные секреты краткосрочной торговли Ларри Вильямс
Хотел бы я, чтобы дэйтрейдеры, обладающие столь неуемным воображением, поняли механизм внутридневных колебаний. Сомневаюсь, что они на это способны, но даже если и способны, это очень трудная, утомительная и требовательная работа. Несмотря на умение двух старых чудаков читать ленту тикера, а также на их многолетний опыт работы на рынке, они были также неспособны правильно предсказывать по ленте будущие движения рынка, как и любой из нас. Мы продвинулись от чтения ленты к котировочным машинам, но игра, или миф, остались теми же самыми, как и степень трудности. Весьма нелегко сидеть перед котировочной машиной в течение 7 часов в день, сражаясь, угадывая и оказываясь неправым чаще, чем правым.
- Вершина совершенства в торговле фьючерсами недостижима, и все же мы боремся, и, как в моем случае, можем перестараться.
- Это — легкая игра, этот бизнес делать деньги на торговле фьючерсами.
- Вы всегда будете знать, что краткосрочный минимум достигнут, когда увидите более высокий дневной максимум с более низким минимумом, чем в предшествующий день.
- Короче говоря, это проблемы, с которыми я имел дело большую часть своей жизни.
- Но я лично предпочел бы большую среднюю прибыль на сделку, чем $170, которые мы видим здесь.
- Есть некоторые факторы, о которых вы можете судить по прошлому.
Обзор книги Ларри Вильямса “Долгосрочные секреты краткосрочной торговли”
Как вы могли предположить, результаты можно существенно улучшить введением требования, чтобы для покупки бонды закрывались выше, чем 15 дней назад, а для продажи — ниже, чем 15 дней назад. Фундаментальные факторы приводят к иным результатам, и не позволяйте какому-то там чартисту с потертыми манжетами или тараторящему технарю внушить вам иное. Наш фильтр TDW будет установлен на покупку в понедельник, вторник или среду. Короткие позиции будут открываться в любой день, кроме понедельника. Сценарий также включает в себя закрытие ниже, чем 6 дней назад, для покупки, и выше, чем шесть дней назад, для продажи, давая нам перерастянутое состояние рынка (overextended market condition). Здесь мы будем открывать длинные позиции в любой день недели, кроме среды, и установим стоп на уровне $1,800 от точки входа.
Мы в настоящее время имеем довольно любопытные сделки… Длинную позицию по канадскому доллару, короткие по меди и хлопку. ЕСЛИ ЭТО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПОЗИЦИИ, наша цель держать их, пока они не пробьются вверх/вниз или достигнут области сильной поддержки. Нет ничего легче, чем делать деньги на товарных фьючерсах. Все, что вы должны сделать, — поймать движение и держаться, пока цена вместе с ангелами спекуляции не воспарит к облакам.
- Только на прошлой неделе я держался за длинную позицию, отказываясь катапультироваться, забрав прибыль, поскольку я хотел верить в то, что рынок будет двигаться выше.
- Как уже говорилось, иногда это настоящий прорыв.
- Чтобы у вас появился интерес к такой работе, я посвящаю эту главу подготовке определенных сделок, которые вы должны искать каждый месяц.
- Далее он пояснил, что использует этот страх в своих интересах, поскольку он позволяет ему уважать противника, не предпринимать опрометчивых действий и не отклоняться от своего личного стиля борьбы.
- Именно так наращиваются банковские счета в этом бизнесе.
Видеообзор книги Ларри Вильямса “Долгосрочные секреты краткосрочной торговли”
Поэтому наш торговый стоп в режиме реального времени наиболее вероятно окажется ближе к реальному рынку, чем показывает компьютер. При торговле в реальном времени, как только мои приказы на открытие длинной или короткой позицию будут исполнены, я использую стоп на уровне открытия немного выше или немного ниже него. Лучшие продажи на этом рынке с использованием 9-дневной техники, принимающей во внимание состояние перекупленности, получились по средам, что принесло $18,962 при 89-процентной точности в 35 сделках (см. рисунок 7.35). Средняя прибыль $486 на сделку доказывает успешность такого подхода.
Как только показатель идет из отрицательной области в положительную, я почти всегда буду ждать, пока случится что-то еще. Рынки движутся по вполне реальным причинам, а не из-за кружения технических дервишей. В жизни всегда происходят какие-либо события, потому что любые действия имеют последствия. Это кажется легким делом, но поверьте мне, это далеко не так просто, причем по двум причинам. Первая состоит в том, что идентификация трендов, по своей сути, и искусство, и наука, причем абстрактное искусство преобладает.
ЧИТАТЬ КНИГУ ОНЛАЙН: Долгосрочные секреты краткосрочной торговли
» — кричат сторонники технического анализа и большинство игроков на краткосрочных колебаниях. В поведении цен хорошо уже то, что оно (поведение) видно на графиках, тут есть, на что смотреть и анализировать. Наиболее часто обращают внимание на (1) ценовые фигуры, (2) индикаторы, основанные на ценовом поведении, и (3) тренд или моментум цены. Не столь известный, четвертый из моих основных инструментов, — это возможное влияние, оказываемое одним рынком на другой.
Читать всем!!!, кто практикует системную торговлю.
Определение вашей временной структуры торговли — один день, 3-6 дней, дней или дольше — даст вам торговую перспективу, плюс позволит использовать индикаторы, лучше всего работающие для этой временной структуры. Рисунки 10.3 и 10.4 должны дать вам общее представление о силе этой техники. Этот график, составленный одним из лучших специалистов по рынку бондов Майком Стоком (Mike Stock), убедительное доказательство наличия данного феномена.
Делать то, что никакой успешный трейдер не сделает. Излишне положительная вера в свой успех (в отдельно взятых одной-двух сделках, а не во всей вашей карьере трейдера) заставит вас влезть туда, где и ангелы побоялись бы торговать. Даже факт, что система сделала кучу денег в реальной торговле и на протяжении долгосрочные секреты краткосрочной торговли многих лет, не означает, что это будет продолжаться в будущем.
Биржа, Фондовый рынок
Чтобы довести это дело до конца, я попробовал поставить интересный эксперимент… Моей идеей было создать систему торговли бондами, имеющую три простых правила. Здесь статистические данные о работе показывают гораздо больше. Я просмотрел их за последние три года и нашел, что самые плохие показатели в 1995, 1996, и 1997 гг. Постоянно были у группы «Ганн/Эллиотт/Аркэйн» — средний убыток в почти 100 процентов в год. Они из тех, кто утверждает, что все может быть известно, что вы действительно можете покупать на минимумах и продавать точно на максимумах.
Это означает, что вы пропускаете зарождение текущего нового тренда, держась за длинную позицию, в надежде, что движение в сторону продажи не затянется, в то время как вы должны были бы «крутиться на пятачке». Если вы тот, кому требуется время для принятия решения, или если вы входите в ступор, отказываясь действовать после принятия решения — это не ваша игра. Победа в этой игре требует моментального принятия решений и немедленной реакции, тут нет времени для пространных размышлений или пересмотра сделанного. Если вы не можете принимать решения подобным образом, вам конец уже через несколько месяцев. Это просто настолько, насколько это просто. Краткосрочная торговля такого характера требует физической способности немедленно атаковать рынок и столь же быстро изменять решение, принятое вами лишь несколько секунд назад, если этого требуют обстоятельства.
Диаграмма на рисунке 13.5 изображает увеличение остатка по счету, а непосредственно рядом — увеличение процента риска проседания. Как вы можете видеть, существует момент, до которого выигрыши растут быстрее, чем проседание, затем, по мере увеличения процента рис ка, проседание увеличивается быстрее, чем прибыль на счете. Обычно это происходит между 14 и 21 процентом, и в большинстве систем любое значение процента риска более 25% будет делать больше денег, но при резком увеличении размера проседания. Проблема в том, что, если мне придут два больших проигрыша подряд, я просяду на 80 процентов, поэтому 40 процентов — очень большой риск. Вы должны сосредоточиться на различиях в производительности, демонстрируемых разными подходами к управлению вашими деньгами.